Все же придется делать запись с экрана. Я нажимаю на крестик, сегмент сбрасывается. Однако у вас видимо как-то странно сделаны куки или сессии.
Стоит мне  построить другие отчеты, и вернуться назад к отчету где применялся в этот отчет, снова фиолетовой пузырь с настройками фильтра-сегмента  на прежнем месте. 

И еще одно замечание. 

В Метрике в отчетах по одному дню  - детализация часы, 10 минут, минута,  (нет отключения детализации)

несколько дней - детализация дни, часы, 10 минут (нет  отключения детализации)
аналогично недели, месяцы, годы.
Сделайте отключение детализации - мне нужна скорость. Я строю отчет за день, неделю, месяц  и мне быстро нужна только цифра, меня не интересует детализация по минутам, дням, а она тормозит построение отчетов. 

Возможно, это функциональность такая. Когда надо построить  10 отчетов в 1 сегменте. Но интереса к сегменту уже нет, как же его потом удалять?